Grupo de Investigación en Dinámica Económica

 

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Seminario-taller: Descomposición del determinante de matrices de base contable

Responsable de curso: Martín Puchet Anyul, Profesor titular de Métodos cuantitativos, Facultad de Economía y coordinador del Seminario de Temas metodológicos del análisis de insumo – producto, Programa de Posgrado en Economía, UNAM.

Duración: 10 horas - 2 créditos

Sesiones (5 de dos horas):

  • Miércoles 10 de julio de 18 a 20 hs.
  • Lunes 15 y miércoles 17 de julio de 18 a 20 hs.
  • Lunes 22 y miércoles 24 de julio de 18 a 20 hs.

Público objetivo: estudiantes avanzados de grado, investigadores y estudiantes de posgrado.

Inscripciones: enviar email a Gaston Cayssials Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ;

Introducción:

El análisis estructural basado en matrices contables de acervos y de flujos, tanto corrientes como de capital, hace uso de medidas que se basan en el determinante de matrices que satisfacen las condiciones de Hawkins – Simon y sus corolarios de Brauer – Solow. Por lo general esas matrices son la de Leontief y su similar algebraica de Gosh. La extensión de la contabilidad más allá de los procesos de producción ha dado lugar a nuevas matrices de entradas y salidas que son pasibles de ser analizadas estructuralmente.

La relación de dichas matrices con grafos orientados y valuados asociados a ellas ha hecho posible la interpretación del determinante de diversas maneras. Las siguientes son particularmente importantes porque hacen posible descomposiciones del determinante de una matriz en los valores que toman los árboles que son grafos orientados lineales y valuados o en los valores que se definen sobre bucles y circuitos que son grafos circulares orientados y valuados. Para cualquier sub-grafo de un árbol, si está el arco de los puntos a, b identificado por la pareja ordenada (a, b) no estará el arco representado por (b, a). Por su parte para cualquier sub-grafo que sea unión de bucles y circuitos cada uno de estos componentes debe iniciar en el punto a y terminar en ese mismo punto, si sólo tiene un arco se tratará de un bucle y si tiene varios será un circuito.

Los siguientes teoremas sintetizan las relaciones entre las matrices y los grafos orientados y valuados que están asociados a ellas mediante ciertas características de sus determinantes.

El teorema de las matrices y los árboles (Bott y Mayberry, 1954; Within, 1954; Lantner, 1972) afirma que el determinante de una matriz es la suma de valores de sub-grafos lineales con origen en un punto distinto de los que identifican filas y columnas de la matriz y con destino en uno cualquiera de esos n puntos.
El teorema de los bucles y los circuitos (Lantner, 1972 a, 2001, 2013) afirma que el determinante de una matriz de Hawkins – Simon es la suma de los productos de valores de sub-grafos circulares.
El teorema de descomposición de la influencia global (Crama, Defourny y Gazon, 1984) afirma que el determinante de una matriz de Hawkins – Simon es igual al cociente de dividir el cofactor del elemento (i, j) entre la influencia global de un camino hamiltoniano que va del punto i al punto j.
El objetivo de este taller es presentar la importancia y ubicación que tienen en el análisis estructural de matrices de base contable los tres teoremas mencionados arriba y sus relaciones mutuas.

Contenido/programa
1. Matrices de base contable. Matrices y grafos. Propiedades de las matrices. Ejemplos de los teoremas en casos simples. Significado económico de la aplicación de los teoremas.
2. Teorema de matrices y árboles. Planteamiento y demostración.
3. Teorema de bucles y circuitos. Planteamiento y demostración.
4. Teorema de descomposición de la influencia global. Planteamiento y demostración.
5. Relaciones entre los teoremas. Implicaciones para el análisis estructural.

Bibliografia
Bott R. y J. P. Mayberry (1954). “Matrices and trees”, en O. Morgenstern, ed. Economic activity analysis, John Wiley and Sons, 391-400.
Crama, Y., J. Defourny y J. Gazon (1984). “Structural decomposition of multipliers in input-output or social accounting matrix analysis”, Economie appliquée, 37, 215-222.
Lantner, R. (1972). “Recherche sur l’interpretation du determinant d’une matrice input-output”, Revue d’économie politique, 82(2), 435-42.
Lantner, R. (1972 a). “L’analyse de la dominance économique", Revue d’économie politique 82: 216-283.
Lantner, R. (2001). “Influence graph theory applied to structural analysis”, Chap.15 en E. Dietzenbacher y M. Lahr, eds. Input-output analysis: frontiers and extensions. Palgrave.
Lantner, R. y D. Lebert (2013). “Dominance, dependence and interdependence in linear structures. A theoretical model and an application to the international trade flows”, Documents de Travail du Centre d’Economie de la Sorbonne, 2013.43.
Miyazawa, K. (1976). Input-Output Analysis and the Structure of Income Distribution, Springer Verlag. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems núm. 116.
Murata, Y. (1977), Mathematics for Stability and Optimization of Economic Systems, Nueva York, San Francisco y Londres: Academic Press.
Within, T. M. (1954). “An Economic Application of ‘Matrices and trees’", en O. Morgenstern, ed. Economic activity analysis, John Wiley and Sons, 401-418.

Presentación especial

Paolo Figini; Booking in the Rain: the impact of weather forecasts on sea and sun Destinations.

A particularity of tourism is the dependence on factors beyond the control of supply and demand, as weather conditions. The availability of accurate weather forecasts increases the overall market efficiency, although not everyones welfare might be gaining but, on the contrary, if weather forecasts are biased and tourists are not aware of the distortion, the equilibrium is welfare worsening for both firms and tourists. It has recently been argued that private weather forecasters systematically bias forecasts for commercial purposes, with negative effects on the tourism market. Media have often echoed the complaints of tourism operators, amplifying the alleged cost that hotels have to pay for a strategy that has also been defined as meteo- terrorism. Within this framework, this paper tackles three main research questions. Is there any systematic bias in the accuracy of weather forecasts and, in case, is this bias larger for private than for public forecasters? Do (biased) weather forecasts impact on the tourists behaviour and, as a consequence, on the pricing strategy of the hotel sector? What is the estimated economic impact of wrong weather forecasts on the hotel sector in a seasonal sea sun destination? Data have been collected through a scraper in the period June September 2015, monitoring Rimini, an important Italian seaside destination. Each day the scraper collected information on: i) the weather forecasts published by three commercial websites / apps and one public provider; ii) the actual weather as recorded in the official and public archive; iii) the prices published on an important booking engine by the population of hotels of Rimini for standard holiday types. The lead period considered is of 15 days, for both weather forecasts and prices. The whole dataset includes more than 1 million observations related to 874 hotels. Results show that weather forecasters are not systematically biased and, surprisingly, the commercial providers are more accurate than the public service. Moreover, by regressing the posted price on the weather forecast posted in the same day we found that, controlling for a set of variables, that in the case of a popular private forecaster there is a strong impact of weather forecasts on prices: the worse the forecast, the lower the price. Finally, we provide a rough estimate of the total cost of bad forecasts, by distinguishing the impact of bad weather from the one of bad forecasts. The joint reading of these results allows us to conclude that, on average, weather forecasts are not biased and that, as a consequence, the variability of prices when the forecasts are bad is the rational response of the tourism supply when tourists are less willing to pay for a holiday break that is perceived of lower quality.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL WORKSHOP EN DINÁMICA ECONÓMICA

En la semana del 21 al 25 de noviembre de 2016, se desarrolló el Workshop en Dinámica Económica, organizado por el Grupo de Investigación en Dinámica Económica (GIDE), en coordinación con la Maestría en Economía y en Instituto de Economía (IECON). El evento se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEyA) de la Universidad de la República (UdelaR), donde se llevaron adelante una serie de actividades académicas.

Éstas pueden resumirse en cuatro puntos:

  1. Pre-Workshop:
    • El mismo consistió en dos conferencias plenarias:
      • Lunes 21 de noviembre: Dr. Gonzalo Castañeda, CIDE, “Atlas de Complejidad”.
      • Miércoles 23 de noviembre: Dr. Martín Puchet, UNAM, “Teoría de la Realización y Modelos Macroeconómicos”.

  2. Mesa de Turismo:
    • Martes 22 de noviembre: Exposición de trabajos de investigación en el área de la Economía del Turismo.

  3. Workshop:
    • La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Daniel Heymann, Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA, bajo el título: “Macroeconomía y Sistemas Complejos”.
    • En los días 24 y 25 de noviembre se llevaron a cabo siete sesiones de presentación de trabajos. Los mismos cubrieron un amplio abanico de temas de interés para la ciencia económica, haciendo énfasis en el carácter dinámico de los procesos bajo estudio.

  4. Defensas de Tesis:
    • En el marco de esta actividad se realizaron tres defensas de tesis del Programa de Maestría en Economía de la FCEyA. Las mismas fueron:
      • Alicia Bellani: “Análisis del gasto de cruceristas en Uruguay”.
      • Emiliano Álvarez: “Dinámica de las decisiones, interacciones entre agentes y propagación. Evolución de las preferencias en presencia de diferentes tipos de aglomeración”.
      • Sergio Palomeque: “Innovación, Colaboración & Políticas Públicas: un enfoque basado en agentes”.

A lo largo de estos días participaron en las distintas actividades más de 50 académicos de distintos países (Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, México, Alemania e Italia), generando un espacio de debate y relacionamiento sumamente provechoso y enriquecedor. Los invitamos a visitar el sitio del evento donde encontraran más información acerca de las actividades realizadas. El evento se entiende como el puntapié inicial para la construcción de una Red Latinoamericana en investigación en Dinámica Económica, y se pretende realizar un segundo encuentro en 2017 en Argentina. Asimismo, como resultado del taller, se pueden señalar diversos proyectos de investigación en colaboración entre los investigadores y estudiantes de la UDELAR y científicos extranjeros que participaron del workshop.

Por último, cabe destacar los apoyos recibidos por parte de CSIC, ANII, FAFCEA y FCEyA, los que hicieron posible la realización de este evento.