Modelos Dinámicos y Computacionales en Economía

Nombre unidad curricular (UC)

Nombre de Unidad Curricular

Modelos Dinámicos y computacionales en Economía

Fecha de vigencia

2018

Responsable del curso

GABRIEL BRIDA;

Equipo docente: Emiliano Alvarez y Gastón Cayssials

Semestre en que se imparte

8º

UC obligatoria para las carreras

UC opcional para las carreras

LIC. EN ECONOMÍA, LIC. EN ESTADÍSTICA

1- Créditos

Cantidad

10

Área de conocimiento

Observaciones

Integradora

2- Conocimientos requeridos

Previas reglamentarias

Cálculo II;

Previas sugeridas

Microeconomía II, Macroeconomía II y III

3. Modalidad de enseñanza

Modalidad de cursado a emplear

teórico-práctica

Desarrollo del curso

El curso se dictará bajo una modalidad teórico-práctica, con 3 hs. semanales de clases expositivas y 3 hs. semanales de taller práctico en el laboratorio de Informática.

Tiene cupo:                  

Cantidad:    

El curso está pensado para un máximo de 40 estudiantes por grupo. Y por lo tanto, si la inscripción supera ese número se duplicaran los grupos.

Tiene control de asistencia

No Si aplica sólo a alguna modalidad, especifique cual:

Carga horaria estimada según modalidad

4 hs. semanales de clases presenciales

4 hs. semanales de dedicación domiciliaria.

20 hs. de preparación de parciales (2 pruebas).

4 hs. de desarrollo de parciales (2 pruebas).

Total: 164 hs.

4. Sistema de evaluación

Del curso reglamentado

(si corresponde)

Dos pruebas teórico-prácticas en el laboratorio de Informática, de 50 pts. cada una.

Para la aprobación, se exige un mínimo de 50 pts. en la suma de ambas pruebas.

Del examen

(si corresponde)

Una prueba teórico-práctica de 3 hs. en el Laboratorio de Informática, donde se exige un mínimo del 50% de los puntos.

5. Objetivos y contenido o programa del curso o actividad curricular

Explicitar objetivo

Retomando modelos ya vistos en cursos anteriores, introducir a los estudiantes en el estudio de modelos micro y macroeconómicos, a través del estudio analítico computacional, con énfasis en las oportunidades que ofrecen estas metodologías para el estudio de procesos dinámicos. Se estudiarán extensiones de estos modelos a través de la resolución computacional.

Se utilizarán los paquetes R y Netlogo para la introducción de los modelos computacionales. Para este curso no se requiere conocimientos previos en programación; se brindarán las herramientas básicas para realizar las tareas del curso.

Explicitar contenido sintético

El tiempo en economía.

Modelos de oferta y demanda dinámica. Modelos de duopolio. Modelos de inflación de costos. Modelo de Solow-Swan. Modelo de Ramsey. Introducción a la complejidad. Modelos basados en agentes heterogéneos.

Explicitar contenido desagregado

El tiempo en Economía

Modelos de oferta y demanda dinámica

• Modelo básico
• Modelo con inventario
• Extensiones
• Modelo de Cournot
• Modelo de Bertrand
• Extensiones
• La curva de Phillips
• Expectativas de inflación
• Extensiones
• Modelo de Solow-Swan
• Modelo de Ramsey
• Extensiones
• Conceptos fundamentales
• Ejemplos en economía
• Características de este enfoque
• Ejemplos
• Arthur, W. B. (2013). Complexity economics: a different framework for economic thought. Complexity Economics, Oxford University Press.
• Heymann, D., Kawamura, E., Perazzo, R., & Zimmermann, M. G. (2014). Behavioral heuristics and market patterns in a Bertrand–Edgeworth game. Journal of Economic Behavior & Organization, 105, 124-139.
• Kendrick, D. A., Mercado, P. R., & Amman, H. M. (2006). Computational economics. Princeton University Press.
• Paul R. Krugman, Obstfeld, M., & Marc J..
• Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory (Vol. 1). New York: Oxford University Press.
• Wilensky, U., & Rand, W. (2015). An introduction to agent-based modeling: modeling natural, social, and engineered complex systems with NetLogo. MIT Press.

Modelos de duopolio

Modelos de inflación de costos

Modelos de crecimiento económico

Introducción a la complejidad

Modelos basados en agentes

6. Bibliografía

Bibliografía obligatoria:

Afonso, O., & Vasconcelos, P. B. (2015). Computational economics: a concise introduction (Vol. 25). Routledge.

Heymann, D., Perazzo, R., & Zimmermann, M. (2013). Economía de fronteras abiertas: exploraciones en sistemas sociales complejos. Editorial Teseo.

Larrosa, J. M. (2016). Agentes computacionales y análisis económico. Revista de Economía Institucional, 18(34), 87-1113.

Bibliografía opcional: